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Título: ANALISIS FACTORIAL DINAMICO DE UN CONJUNTO DE RATIOS FINANCIEROS: APROXIMACION BAYESIANA |
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| Tipo: Comunicación | |
| Área: G.2. Métodos de estadística económica. | |
| Autores: Jose Luis Gallizo Larraz Manuel Salvador Figueras Pilar Gargallo Valero | |
| Resumen: Se analiza el modelo factorial dinámico propuesto por Peña y Poncela (1997) desde un punto de vista bayesiano. Para ello utilizamos los métodos MCMC y el algoritmo de filtrado-adelante-muestreo-atrás de Frhüwirth-Schnatter (1994). Finalmente, se aplica la metodología al análisis de algunos ratios financieros calculados utilizando datos del proyecto BACH (Bank for the Accounts of Companies Harmonised). |